Die Gebruik Van Pin Bar Trading Strategie In Momentum Trading

Die gebruik van Pin Bar Trading Strategie in Momentum Trading 18 Desember 2013 GMT In hierdie artikel sal jy leer die verskillende aspekte van die Pin Bar Trading Strategie gebruik tydens 'n Pin Bar momentum breek. Sommige van hierdie kenmerke sluit in die wat nodig is vir 'n potensiële lang of kort inskrywing bestaan ​​uit 'n enkele prys bar / kers en die optimum tyd om 'n stop verlies te plaas voorwaardes. 'N Ontleding van die resultate van terug toets vir EUR / USD, GBP / USD en USD / JPY tydens drie verskillende tydgleuwe - daaglikse, 4 uur, en 1 uur - is ook in detail bespreek. Dit is die 2de artikel in die Momentum Trading Strategie reeks. Die eerste een kan hier gevind word: Buite Bar Momentum Strategie. STRATEGIE # 2 & ndash; PIN BAR MOMENTUM BREAK 'N Potensiële inskrywing by die gebruik van die pen Bar Trading Strategie is geïdentifiseer uit 'n enkele prys bar / kers. Die kers net nodig het om twee voorwaardes voldoen wanneer dit sluit: 1. Dit moet 'n PIN Bar & ndash wees; dit is 'n bar met 'n oop en toe wat beide in óf die boonste kwart van sy reeks, of die onderste kwart van sy reeks. 2. As die Pin Bar sluit in die boonste kwart van sy reeks, moet sy lae laer as die laagtepunt van die vorige 4 kerse wees. As die pen Bar sluit in die laer kwart van sy reeks, moet sy hoë hoër as die hoogtepunt van die vorige 4 kerse wees. As die kroeg sluit in die boonste kwart van sy reeks, as ons met behulp van die Pin Bar Trading Strategie ons is op soek na sy hoë oorskry moet word deur ten minste een pit deur die volgende bar, en teen hierdie prys ons betree lank. Maar as die prys ambagte onder die lae van die Pin Bar voordat dit gebeur, is die inskrywing nie geneem. As die kroeg sluit in die laer kwart van sy reeks, is ons op soek na sy lae wat oorskry moet word deur ten minste een pit deur die volgende bar, en teen hierdie prys ons betree kort. Maar as die prys ambagte bo die hoogtepunt van die Pin Bar voordat dit gebeur, is die inskrywing nie geneem. Voorbeelde van inskrywings en stop verlies posisies in Pin Bar handel, word hieronder getoon: Lang Entry: Let daarop dat beide die oop en die sluiting is in die boonste kwart van die kers. Die kers & rsquo; s lae laer is as die laagtepunte van al die vorige 4 kerse. Die lang inskrywing orde is getoon deur die stippellyn groen lyn, 1 pit bo die hoogtepunt van die kers wat net gesluit het. Die stop verlies getoon deur die stippellyn rooi lyn, 1 pit onder die lae van die kers wat net gesluit het. Die orde moet nou veroorsaak word deur die volgende kers, voor die rooi lyn is getref. Kort Entry: Let daarop dat beide die oop en die sluiting is in die onderste kwart van die kers. Die kers & rsquo; s hoë hoër is as die hoogtepunte van al die vorige 4 kerse. Die kort inskrywing orde is getoon deur die stippellyn groen lyn, 1 pit onder die lae van die kers wat net gesluit het. Die stop verlies getoon deur die stippellyn rooi lyn, 1 pit bo die hoogtepunt van die kers wat net gesluit het. Die orde moet nou veroorsaak word deur die volgende kers, voor die rooi lyn is getref. Die stop verlies is net een pit geplaas buite die ander kant van die kers. As die handel is 'n lang, is dit geplaas een pit onder die lae van die kers. As die handel is kort, is dit geplaas een pit bo die hoogtepunt van die kers. Met betrekking tot Wins Teikens en Kwessies, die op bladsy 7 vir Strategie # 1 inligting is ook hier van toepassing. Pin Bar Trading Strategie Regverdiging 'N PIN Bar kan die skielike verwerping dui, met momentum, van 'n bepaalde prys vlak of sone. Dit is dus 'n aanduiding van momentum en impulsiwiteit en moontlik identifiseer wat 'n S / R-vlak of sone bereik waaruit die prys van die hand gewys. Die oop einde van die Buite Bar in die bo-of onderkant kwartiel, en die verbreking van daardie kwartiel tydens die volgende bar voor die ander kant is gebreek, is verdere aanduidings van 'n sterk momentum in die rigting van die handel. STRATEGIE # 2 & ndash; PIN BAR MOMENTUM verbreek TERUG Tests: Die toets is uitgevoer op slegs die 1 uur en 4 uur tyd rame. Die gebruik van historiese data het van 1 November 2003 tot 30 Oktober 2013. Daily Tydraamwerk Seine was min en op hierdie tyd raam is beter sterk oorweeg word op hul individuele meriete. Om hierdie redes, daar is geen resultate hier gegee. H4 Tydraamwerk Die gebruik van historiese data het van 1 November 2003 tot 31 Oktober 2013. Die hipotetiese resultate was soos volg: Die hipotetiese resultate lyk teleurstellend wees. Ons het 'n redelike groot monster van 661 ambagte algehele en die wen persentasie is net 'n skaduwee bo ewekansige. Die toepassing van die & ldquo; groter as die vorige 5 kerse & rdquo; filter maak 'n beduidende verskil aan die hipotetiese resultate van beide die GBP / USD en USD / JPY pare: Hoewel die steekproefgroottes is klein, die wen-verhoudings is baie hoog in die geval van GBP / USD en mooi hoog in die geval van dollar / JPY. Dit is 'n seldsame handel, maar histories goed presteer oor die afgelope dekade. Ek vind hierdie resultate geloofwaardig as die filter help om relatiewe impulsiwiteit van nuwe bewegings wat geneig is om terugskrywings wees identifiseer. Die feit dat die filter het die grootste impak op GBP / USD en die minste impak op euro / dollar kan verklaar word deur die relatiewe liquiditeiten van die pare, met die euro / dollar wat geneig is tot wissel gedrag en die GBP / USD om vatbaar vir momentum gedrag. Die toepassing van die tyd van die dag filter is nuttig in die klem op 'n histories nuttige tyd in net die dollar / JPY paar. Van die kerse sluit by 08:00 GMT, 63,16% geproduseer hipotetiese wen ambagte oor die afgelope dekade, uit 'n totaal van 38 ambagte. Ek vind hierdie resultaat geloofwaardige as dit val saam met die laaste deel van die Tokio sessie en die opening van die Londense vergadering wat die stukrag vir 'n skuif kan voorsien. Neem al die gemerkte ambagte op die H4 tydperk in totaal, sal dit 'n positiewe hipotetiese verwagting van 28,40% per handel geproduseer. 'N gemiddeld van sowat 8 ambagte is geaktiveer per jaar, sowat 0,67 per maand. H1 Tydraamwerk Die gebruik van historiese data het van 1 November 2003 tot 31 Oktober 2013. Die hipotetiese resultate was soos volg: Die hipotetiese resultate lyk teleurstellend wees. Ons het 'n baie groot monster van 3118 handel dryf algehele en die wen persentasie is effektief ewekansige. Laat & rsquo; s te neem elke paar en kyk of hul onderskeie hipotetiese resultate verbeter kan word deur filters: Na die toepassing van die tyd van die dag filter, die enigste hipotetiese gevolg werd beklemtoon het gekom van die 56 ambagte wat veroorsaak 02:00-03:00 Londen tyd, wat saamval met die Tokio oop. 58,93% van hierdie ambagte was wenners. Ek sien dit nie as 'n betekenisvolle resultaat as daar niks beduidende gebeur in hierdie tyd. Deur die toepassing van die & ldquo; groter as die vorige 5 kerse & rdquo; filter oor al die ambagte ongeag tyd van die dag, was dit moontlik om 'n beduidende hipotetiese gevolg verseker: Die beduidende gaping tussen die lang en kort ambagte is kommerwekkend, so dit moet verder verfyn. Die resultate vir die Londense vergadering as 'n geheel te bring die wen persentasie om net 'n paar punte oor die 55% uit te roei, maar dit is die resultate vir die tydperk wat die Londense / New York sessie oorvleuel (01:00-05:00 Londen tyd, tipies die tyd van die grootste mark likiditeit) wat werklik indrukwekkend en min of meer gelyk tussen lang en kort ambagte. Dit is 'n geloofwaardige gevolg as gevolg van die hoë likiditeit en volume gewoonlik teenwoordig tydens die Londense / New York sessie oorvleuel. Dit moet ook op gelet word dat 'n veel groter steekproefgrootte, al die geneem tydens die Londense sessie ambagte uitgesluit die eerste uur (dit wil sê 09:00-05:00 Londen tyd) het die volgende hipotetiese gevolg met 'n byna identiese wen persentasie: Dit kan 'n geloofwaardige gevolg wees. Maar, soos gesien kan word, die gaping tussen lang en kort ambagte is groot, sodat ek nie dit betroubaar vind. Die Londense / New York oorvleuel handel lyk die mees soliede hier. Na die toepassing van die tyd van die dag filter, die enigste hipotetiese gevolg werd beklemtoon het gekom van die 75 ambagte wat veroorsaak 08:00-09:00 Londen tyd, wat saamval met die Londense oop. 62,67% van hierdie ambagte was wenners. Dit is 'n beduidende gevolg soos dit val saam met die begin van die belangrikste sessie waarin hierdie paar is verhandel. Deur die toepassing van die & ldquo; groter as die vorige 5 kerse & rdquo; filter oor al die ambagte ongeag tyd van die dag, was dit moontlik om 'n beduidende hipotetiese gevolg verseker: Die hipotetiese gevolg bo kan effektief en logies gefiltreer word deur die beperking van toegang tye 08:00-05:00 Londen tyd, die verbetering van die wen pryse van beide lang en kort ambagte soos in die hipotetiese resultate hieronder: Hierdie is betekenisvolle resultate as die filters identifiseer momentum en impulsiwiteit en ambagte aan die oorheersende Londen sessie beperk. Die toepassing van die tyd van die dag filter, ten minste op sy eie, het geen verskil gemaak. Deur die toepassing van die & ldquo; groter as die vorige 5 kerse & rdquo; filter oor al die ambagte ongeag tyd van die dag, was dit moontlik om 'n beduidende hipotetiese gevolg verseker: Dit is nie goed genoeg belangstelling te wees. Maar die kombinasie van hierdie filter met handel slegs 03:00-05:00 Londen tyd gedurende deel van die Londense / New York sessie oorvleuel 'n uitstekende oorwinning koers, maar 'n baie klein steekproefgrootte: Neem al die gemerkte ambagte op die H1 tydraamwerk in totaal, sal dit 'n positiewe hipotetiese verwagting van 30,56% per handel geproduseer. 'N gemiddeld van sowat 22 ambagte is geaktiveer per jaar, net minder as 1,9 per maand. Ek het dit nie oorweeg om 'n beduidende gevolg wees as daar niks beduidende oor hierdie spesifieke twee uur van die Londense vergadering, ten spyte van die feit dat hulle deel van die Londense / New York sessies oorvleuel. TYD KAART VAN HISTORIES WINSGEWENDE BEDRYWE deur strategieë # 1 / # 2 * * Strategie # 1 verwys na die eerste artikel in die Momentum handel strategieë Seriese sodat ook die buitekant Bar Trading Strategie toets. Klik hier om dit te lees. Algehele, die resultate toon dat wisselvalligheid en tyd van die dag is belangrike faktore in die bepaling van die mark beweging voorspelbaarheid ná kandelaar patrone.